応用計量経済学
| 第 １回 | １０月 | １日 | 休講 | |
| 第 ２回 | １０月 | １５日 | 講義資料 | イントロダクション、時系列分析の目的、数学準備 |
| 第 ３回 | ２２日 | 講義資料 | 一変量モデル | |
| 第 ４回 | ２９日 | 講義資料 | ARMA過程、定常性、単位根 | |
| 第 ５回 | １１月 | ５日 | 講義資料 | 定常性についての補足、単位根検定 |
| 第 ６回 | １２日 | 講義資料 | 長期購買力平価の検定、アメリカのマクロデータの検定、構造変化を考慮した単位根検定 | |
| 第 ７回 | １９日 | 講義資料 | ARMAモデルの推定、モデル選択 | |
| 第 ８回 | ２８日 | 講義資料 | モデル選択(続)、ARMAモデルの予測、期間構造の期待仮説 | |
| 第 ９回 | １２月 | ３日 | 講義資料 | ARCHモデル、GARCHモデル、EGARCHモデル、日次為替レートのボラティリティ |
| 第１０回 | １０日 | 講義資料 | 定常変数の動学モデル、見せかけの回帰、共和分、共和分と誤差修正モデル、購買力平価 | |
| 第１１回 | １７日 | 講義資料 | 多変量自己回帰モデル、安定性と定常性、推定、識別、インパルス応答関数 | |
| 第１２回 | １月 | ７日 | 講義資料 | インパルス応答関数、構造VARモデル、構造分解 |
| 第１３回 | １５日 | 講義資料 | 共和分分析、Johansenアプローチ | |
| 第１４回 | ２１日 | 講義資料 | Grangerの因果関係、Grangerの瞬時的因果関係、VARモデルにおけるGrangerの因果関係、Grangerのテスト | |
| 第１５回 | ２８日 | Eviewsによる分析例の紹介 | ||