＜計量分析2006＞

大学院のコースワークです．計量経済学，数理統計学，数学(経済数学を含む)等の学部レベルの知識を前提とします．講義では大学院レベルの計量経済学の基礎的な部分をカバーします．講義は講義ノートに基づいて行いますが，参考文献のうちどれか(もちろんすべてに越したことはない)を読むことによって理解が深まることは言うまでもありません．適宜統計ソフトを用いたレポート課す予定です．

＜Contents＞

  • 1. Introduction
  • 2. Regression analysis
  • 3. Heteroscedasticity
  • 4. Autocorrelated disturbances
  • 5. Time-series analysis

    ＜参考文献＞
    Hayashi 2000 Econometrics
    Greene 2000 Econometric Analysis
    Davidson and MacKinnon 1993 Estimation and Inference in Econometrics
    Johnston and Dinardo 1997 Econometric Methods