計量分析

シラバス

第 1回  4月 11日 数学準備,最小二乗法の代数的側面
第 2回 18日 線型回帰モデル,OLS推定量の小標本特性
第 3回 25日 適合度検定,仮説検定,OLS推定量の漸近的性質
第 4回  5月  2日 多重共線性,予測,線型モデルの解釈,説明変数の選択,関数型の特定化ミス,住宅価格を説明する,分散不均一
第 5回  9日 分散不均一,分散不均一の検定,自己相関,1次の自己相関の検定,アイスクリームの需要,自己相関があるときの対処法
第 6回 16日 内生性,操作変数推定量,賃金関数の推定
第 7回 23日 休講
第 8回 30日 一般化操作変数推定量,一般化モーメント法,最尤法入門
第 9回  6月  6日 特定化検定,差分方程式
レポート
第10回 13日 確率差分方程式,一変量モデル,ARMA過程,定常性と単位根
第11回 20日 単位根検定
第12回 27日 ARMAモデルの推定,モデル選択,株価収益率のモデリング,ARMAモデルの予測,利子の期間構造の期待仮説
第13回  7月  4日 自己回帰条件付き分散不均一,定常変数と動学モデル,非定常変数とモデル,長期の購買力平価(Part 2)
第14回 11日 多変量自己回帰モデル,推定と識別,インパルス応答関数,仮説検定,構造VARモデル,構造分解
第15回 25日 共和分,購買力平価(Part 3),Grangerの因果関係,VARモデルにおけるGrangerの因果関係,因果性検定