計量分析
第 1回 | 4月 | 11日 | 数学準備,最小二乗法の代数的側面 | |
第 2回 | 18日 | 線型回帰モデル,OLS推定量の小標本特性 | ||
第 3回 | 25日 | 適合度検定,仮説検定,OLS推定量の漸近的性質 | ||
第 4回 | 5月 | 2日 | 多重共線性,予測,線型モデルの解釈,説明変数の選択,関数型の特定化ミス,住宅価格を説明する,分散不均一 | |
第 5回 | 9日 | 分散不均一,分散不均一の検定,自己相関,1次の自己相関の検定,アイスクリームの需要,自己相関があるときの対処法 | ||
第 6回 | 16日 | 内生性,操作変数推定量,賃金関数の推定 | ||
第 7回 | 23日 | 休講 | ||
第 8回 | 30日 | 一般化操作変数推定量,一般化モーメント法,最尤法入門 | ||
第 9回 | 6月 | 6日 | 特定化検定,差分方程式 | |
レポート | ||||
第10回 | 13日 | 確率差分方程式,一変量モデル,ARMA過程,定常性と単位根 | ||
第11回 | 20日 | 単位根検定 | ||
第12回 | 27日 | ARMAモデルの推定,モデル選択,株価収益率のモデリング,ARMAモデルの予測,利子の期間構造の期待仮説 | ||
第13回 | 7月 | 4日 | 自己回帰条件付き分散不均一,定常変数と動学モデル,非定常変数とモデル,長期の購買力平価(Part 2) | |
第14回 | 11日 | 多変量自己回帰モデル,推定と識別,インパルス応答関数,仮説検定,構造VARモデル,構造分解 | ||
第15回 | 25日 | 共和分,購買力平価(Part 3),Grangerの因果関係,VARモデルにおけるGrangerの因果関係,因果性検定 | ||