＜マクロ数量分析特研I＞

今年は時系列分析を扱います。テキストは

Lutkepohl 　New Introduction to Multiple Time Series Analysis
Hamilton 　Time Series Analysis

＜内容＞

  • 1. VECMs
    Integrated processes, VAR processes with integrated variables, cointegrated processes, common stochastic trends, VECMs, deterministic trends in cointegrated processes, forecasting integrated and cointegrated variables, causality analysis, impulse response analysis

  • 2. Estimation of VECMs
    Estimation of simple special case VECM, estimation of general VECMs, estimating VECMs with parameter restrictions, forecasting estimated integrated and cointegrated systems, testing for Granger-causality, impulse response analysis

  • 3. Specification of VECMs
    Lag order selection, testing for the rank of cointegration, subset VECMs, model diagnostics

    学部レベルの計量経済学，数理統計学，経済数学の知識は前提とします。本特研で取り上げる上記の本以外に，大学院レベルの計量経済学のテキストとして以下にあげておきます。時系列データの推定・検定に用いられている理論が詳しく紹介されています。少なくとも手元に一冊は用意し，予習・復習に役立ててください。


    Greene 　Econometric Analysis
    Hayashi 　Econometrics
    Brockwell and Davis 　Time Series: Theory and Methods