経済工学演習(前期)
第 0回 | 2月 | 21日 | ゼミ説明会資料 | AERの論文は九大図書館のE-Journalからダウンロードできます | |
第 1回 | 4月 | 11日 | ガイダンス | ||
第 2回 | 18日 | 統計データ | 月例経済報告 | ||
理論 | 山根 | 非線型モデル,ガウス法,勾配法,最大下降法,Newton-Raphson法,Marquart法,スコア法,DFP法,非線型最小二乗推定量の漸近分布 | |||
Eviews | 久保 | サンプル・平均・分散・標準誤差,2変数の関係,単純回帰 | |||
第 3回 | 25日 | 統計データ | 山根 | 旅行者数の変遷 | |
理論 | 山根 | 漸近的な仮説検定,ボックス・コックス変換について | |||
久保 | 1階の自己回帰過程 | ||||
Eviews | 久保 | 多重回帰への拡張 | |||
帰無仮説と対立仮説,有意水準と棄却域,片側検定と両側検定,第1種の誤りと第2種の誤り | |||||
第 4回 | 5月 | 2日 | 統計データ | 久保 | ポルトガルのGDP成長率 |
理論 | 久保 | 自己相関があるときのOLSの結果,自己相関AR(1)の検定,高階の自己相関の検定,一般化最小2乗法 | |||
Eviews | 点推定と区間推定,点予測と区間予測,多重共線性,ダミー変数,F検定と線形制約,過少定式化と過剰定式化 | ||||
第 5回 | 9日 | 統計データ | 毎月勤労統計調査 | ||
理論 | 久保 | 実行可能なGLS,最尤法,共通因子テスト | |||
Eviews | 山根 | グループ間でパラメータは共通か,時系列データでの構造変化,最尤法,LR検定・Wald検定・LM検定 | |||
関数型と弾性値・限界性向,モデルの選択と情報量基準,非入れ子型モデルの選択(J testとEncompassing test),ラムゼイテスト | |||||
講習会 | 10日 | 日経NEEDS-Financial QUEST ミクロ系データの基本操作と実習 | |||
第 6回 | 16日 | 統計データ | 山根 | 家計調査報告 | |
理論 | 不均一分散,OLSの結果,Whiteの推定量,均一分散の検定,分散安定化変換 | ||||
第 7回 | 23日 | 休講 | |||
第 8回 | 30日 | 統計データ | 久保 | 英米の経済成長率 | |
理論 | 山根 | 定式化の誤り,操作変数法および外生性の検定 | |||
Eviews | 久保 | 分散不均一 | |||
第 9回 | 6月 | 6日 | 統計データ | 労働力調査(平成23年2月分) | |
理論 | 久保 | パラメータの安定性,チョウテスト,Wald検定,LM検定,LR検定,予測誤差テスト,逐次チョウテスト | |||
Eviews | 系列相関,系列相関の検定,系列相関がある場合の推定 | ||||
第10回 | 13日 | 統計データ | 山根 | 電源別発電電力量について | |
理論 | ハット行列,スチューデント化残差,クックのD,L-Rプロット | ||||
Eviews | 山根 | 分布ラグモデル,部分調整モデル,期待のモデル,操作変数法 | |||
第11回 | 20日 | 統計データ | 久保 | 家計調査年報(平成22年) | |
理論 | 山根 | 誤差項の非正規性,正規確率プロット,歪度と尖度,正規性の検定,検定統計量の検定力 | |||
Eviews | 久保 | 連立方程式バイアス,識別問題,2段階最小二乗法,2SLSの仮説の検定,連立方程式体系の推定 | |||
第12回 | 27日 | 統計データ | 貿易統計(速報,5月分) | ||
理論 | 久保 | 頑健推定,M推定量,回帰係数のM推定量,不偏性と漸近的特性,Ψ関数 | |||
Eviews | データの定常性,単位根検定 | ||||
第13回 | 7月 | 4日 | 統計データ | 山根 | JFAコンビニエンスストア統計調査月報(2011年3月度〜5月度),CVS統計年間動向(2008年〜2010年) |
理論 | 久保 | 繰り返し再加重OLSとM推定量,M推定量の分散の推定,有界影響推定,崩壊点,LMS・LAD・LTS,S推定,2段階S推定 | |||
Eviews | 共和分とEngle-Grangerの推定法 | ||||
第14回 | 11日 | 統計データ | 久保 | 東日本大震災の人口移動への影響(総務省) | |
理論 | 包括テスト,修正済みR^2によるモデル選択,(修正)コックス・ペサランテスト,J,JA,PE,BMテスト,平均・予測包括テスト | ||||
Eviews | 山根 | VARモデル,因果性の検定,インパルス応答関数,予測誤差の分散分解,ARIMA,ARCH | |||
第15回 | 25日 | 統計データ | 主要銀行貸出動向アンケート調査(2011年7月,日銀),東北3県のメーンバンク調査及び地銀・第二地銀の業績動向調査(帝国データバンク) | ||
インゼミに向けた話し合い | 京都市の人口集積について,京都市の観光需要予測について,祇園祭の経済効果について | ||||
Eviews | 久保 | パネルデータとその意義,パネルデータのOLS推計,固定効果モデル,ランダム効果モデル,モデル選択 | |||